今回は資産運用のため、為替相場をできるだけ簡単かつ定量的な法則で予測できないものかと思っての記事

0. 目次

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1. 対象
2. 結果
3. 方法
4. 考察

1. 対象

2. 結果

Start 1996-10-30
End 2022-09-24
Return (Ann.) [%] 4.50
# Trades 116
Win Rate [%] 51.72

3. 方法

Backtesting.pyを使用。移動平均線の長短期間を最適化。公式に記載のExampleコードのうち、GOOLEの株価データをUSDJPYに変更しただけ。また、最適化方法もWEBページを参考としただけ。
・Backtesting.pyの公式ページ 　　
・最適化と結果の解釈に参考としたページ

4. 考察

長短移動平均線の期間が2~3か月と長い最適化結果であった。25年間を統一的な係数ではこんなものかもしれない。もう少し短い期間ごとに係数を設定するともっと良い結果が得られることはわかってきた。それはまた今度。それに、25年前のスタート時点にこの条件で年率4.5%運用ができるとは予想できない。あくまで過去データの分析だから。それについての分析は更に先にでも。