先ず!テクニカル分析するためにデータを準備する。多くの例題ではサンプルとしてモジュールに用意されているデータを使っているけど欲しいのは自分仕様。ということで、どんなサンプルデータかを確認した。

# In[1]
from backtesting.test import SMA, GOOG
print(GOOG)

# Out[1]
              Open    High     Low   Close    Volume
2004-08-19  100.00  104.06   95.96  100.34  22351900
2004-08-20  101.01  109.08  100.50  108.31  11428600
2004-08-23  110.75  113.48  109.05  109.40   9137200
2004-08-24  111.24  111.60  103.57  104.87   7631300
2004-08-25  104.96  108.00  103.88  106.00   4598900
...            ...     ...     ...     ...       ...
2013-02-25  802.30  808.41  790.49  790.77   2303900
2013-02-26  795.00  795.95  784.40  790.13   2202500
2013-02-27  794.80  804.75  791.11  799.78   2026100
2013-02-28  801.10  806.99  801.03  801.20   2265800
2013-03-01  797.80  807.14  796.15  806.19   2175400

[2148 rows x 5 columns]

インデックスは年月日が昇順、列名は["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]、というのがサンプルデータなので、こいつに則ればよいのではと思った。また、

# In[2]
GOOG.index

# Out[2]
Timestamp('2004-08-19 00:00:00')

ということで、インデックスは時間のやつ。
この形式でデータを準備する。いつも通り南アフリカランドでやってみる。

今日はこれだけ。


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